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一勝九敗のインデックス投資
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30歳からの投資で1億円を目指します。基本はインデックス投資でバイアンドホールド。普段は普通の技術者です。



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「ウォール街のランダム・ウォーカー」
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「内藤忍の資産設計塾(実践編)」
アセットアロケーション(資産配分)の仕方、投資すべき商品が具体的に書かれてあってとても分かりやすい。



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年利6%のアセットアロケーション(リスク編)
前回、年利6%を達成するために必要な資産配分(アセットアロケーション)を決定しましたが、今回はそのアセットアロケーションで起こりうる最大値下がり率はどの程度か計算したいと思います。

今回も「内藤忍の資産設計塾(実践編)」を参考にさせていただきました。

まずはおさらい。前回は
<アセットクラスごとの保有比率>
流動性資産:10%
日本株インデックス:20%
日本株アクティブ:15%
日本債権:5%
外国株インデックス:18%
外国株アクティブ:12%
外国債券:15%
その他:5%

ということにしました。

次に過去のデータから計算したアセットクラスごとの最大値下がり率(年)は以下のようになるようです。
<アセットクラスごとの最大値下がり率(年)>
流動性資産:0
日本株インデックス:-38.5%
日本株アクティブ:-38.5%
日本債権:-3.5%
外国株インデックス:-29.6%
外国株アクティブ:-29.6%
外国債券:-21/9%
その他:0%

株式インデックスと株式アクティブの最大値下がり率が同じであったり、外国株式は先進国も新興国もいっしょくたにしちゃってるなどかなり粗い数字ではありますが、とりあえずおおざっぱに計算しています。

これを先ほどのアセットアロケーションの配分でもった場合の一年間の最大値下がり率は、

-25.8%

にじゅうごてんはち???
そんなにあるの?

たった6%の利回りを目指しているのに、-25.8%値下がりするアセットアロケーションってのもいまいちな気がするな・・・

日本株の比率が高すぎるのが原因かも。

ただ当面はこれでいって、問題あれば随時修正していくこととします。(ただの先送りですが・・・)


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